Black-Scholes Formule Voor Het Prijzen Van Europese Opties - HP 12c Platinum Gebruikershandleiding
Verberg thumbnails
Zie ook voor 12c Platinum:
- Gebruikershandleiding (215 pagina's) ,
- Snel aan de slag (43 pagina's) ,
- Snel aan de slag (41 pagina's)
Inhoudsopgave
Advertenties
Intoetsen
Intoetsen
(RPN modus)
(ALG modus)
f]
f[
fCLEARH
fCLEARH
0gJ
0gJ
100000gK
100000gK
5ga
5ga
0gK5ga
0gK5ga
0gK9ga
0gK9ga
200000gK
200000gK
10gCfl 10gCfl
Þ$
Þ$
20nM
20nM
180000Þg
180000Þg
J0gK5g
J0gK5g
a100000Þ
a100000Þ
gK5ga6
gK5ga6
gCfl
gCfl
20n¼
20n¼
12§
§12³
Black-Scholes formule voor het prijzen van Europese
opties
Dit programma voert de Black-Scholes formule uit die wereldwijd gebruikt wordt
optiemarkten sinds zijn publicatie in het begin van de jaren '1970. De vijf gegevens
worden gewoonweg in de vijf financiële variabelen ingevoerd en vervolgens zal t de
call-optiewaarde, en ~ de put-optiewaarde weergeven. De berekende optiewaarden zijn
nauwkeurig tot op tenminste één cent voor activa en uitoefenprijzen onder €100.
Referentie: Tony Hutchins, 2003, Black-Scholes takes over the HP12C, HPCC
(www.hpcc.org) Datafile, V22, N3, pp13-21.
Hoofdstuk 13: Investeringsanalyse
Scherm
0,00
Eerste kasstroom.
0,00
100.000,00
Tweede tot en met de zesde
5,00
kasstroom.
Volgende vijf kasstromen.
5,00
Volgende negen
9,00
kasstromen.
Laatste kasstroom.
200.000,00
NPV van de positieve
657.152,37
kasstromen.
-657.152,37
NFV van de positieve
775.797,83
kasstromen.
NPV van de negatieve
kasstromen.
-660.454,55
Maandelijkse MIRR.
0,81
Jaarlijkse MIRR.
9,70
195
in
Advertenties
Inhoudsopgave
